تطبيق تحليل الكتلة في معاملات التداول

تطبيق تحليل الكتلة في معاملات التداول

يمكن تطبيق تحليل الكتلة بشكل مختلف ، اعتمادًا على أسلوب البناء الذي يستخدمه المتداول ، والأكثر فعالية هي ما يلي:

• دلتا بروفايل (Delta Profile) – تعتبر الطريقة الأكثر ملاءمة وإفادة والتي تُظهر وجود المشتري أو البائع الأكثر نفوذاً على شمعة معينة ، وفي هذه الحالة ، يتم حساب الفرق بين الأحجام الصاعدة والهابطة ؛

• الكتلة بروفايل (Cluster Profile) – يتم عرض إجمالي أحجام التداول على الشمعة ، بينما يمكن للمتداول ملاحظة حقيقة النشاط فقط ، ولكنه لا يعرف من هو البادئ.

يتم ملاحظة أعلى كفاءة لكلتا الطريقتين في الأطر الزمنية التي لا تزيد عن 30 دقيقة ، وفي فترات زمنية كبيرة قد لا يكون الموقف متوقعًا على الإطلاق.

تحليل دلتا بروفايل (Delta Profile)

تقع جميع القيم من السجل على الفور على الرسم البياني لتحليل الكتلة ، وفي الوقت نفسه ، يتم النظر في الأنماط التالية:

• P – تركيز الدلتا الموجبة في الجزء العلوي من السجل ، وستكون هناك صفقات قليلة جدًا تحتها ، وهذا هو توليد إشارة انعكاس صاعدة ؛
• b – يتركز تدفق المبيعات في الأسفل ، ويكون كل شيء هادئًا في الجزء العلوي من الشمعة ، وهذا هو توليد إشارة هابطة.

يمكن رؤية كلا النموذجين في الصورة التالية.

من المهم أن تتبع ليس النمط فحسب ، بل تتبع الدلتا ككل ، وإلا فإن الصورة ستكون غامضة ، كما هو موضح في الصورة أدناه.

إذا نظرت إلى مخطط الشموع فقط ، فإن المتداول لديه قدر ضئيل من هذه المعلومات وسيصل التشارت ببساطة إلى المستوى ، ويمكن اعتبار هذا الموقف بمثابة انعكاس واستمرار للاتجاه ، كما هو موضح في الشكل أدناه.

بفضل “دلتا بروفايل”، يمتنع المتداول عن الشراء ويجد اللحظة المثالية للبيع.

تحليل الكتلة بروفايل

عند تحليل السوق باستخدام هذه الطريقة ، من المهم للمتداول العثور على بيانات كبيرة الحجم، فإذا تم تشكيل مستوى ، فسيتم الاحتفاظ به من قبل الثيران أو الدببة اعتمادًا على قوة السوق ، وهذه فرصة لنا لوضع أمر بأقل مخاطرة.

ويرد في التالي مثال على ذلك.

يوضح الرسم البياني أن الأحجام الكبيرة تقع في نطاق 0.7114-154 ، وهناك أيضًا ثلاث لحظات في المنطقة 100-150. وبالتالي ، يحتفظ البائعون بمراكز حتى لا يرتفع سعر الأصل.

من المهم النظر في العديد من النقاط المثيرة للجدل هنا:

• ليس من الواضح لماذا يقرر اللاعب الرئيسي شراء أصل بنفس القيمة ، إذا كان من الممكن عقد صفقات تدريجيًا بعدة عروض أسعار من نفس النطاق ؛
• في أغلب الأحيان ، لا يمكن التنبؤ بسلوك السعر بالنسبة للأحجام الكبيرة ، لذلك قد لا تنجح الفكرة ؛
• إذا قمت بإرسال أوامر كبيرة للرسم في الاتجاه المعاكس ، فإنه يجعل من السهل التعامل مع المتداولين.