شرح استراتيجية البولينجر باند والارتداد للمتوسط مع Gimmy Bar

استراتيجية تداول البولينجر باند

دعونا نوضح مثالاً لاستراتيجية ارتداد حقيقية يمكن استخدامها في السوق. في هذه الإستراتيجية، سوف نستخدم مؤشر البولينجر باند كإشارة لتحديد العودة إلى متوسط قيمة التقلب.

تم تقديم الإستراتيجية التي سننظر فيها بالتفصيل لأول مرة بواسطة ” جو روس ” وتسمى إستراتيجية تداول Gimmy Bar، وتهدف هذه الإستراتيجية بشكل أساسي إلى إيجاد الانعكاسات المحتملة بالقرب من قيم التقلب الشديد. هذه هي قوة استراتيجية البولينجر باند.

فيما يلي قواعد إشارة صفقة الشراء في استراتيجية الارتداد الصاعد إلى الوسط (Bullish Mean Reversion Strategy):

• يجب أن تظهر الأسعار حركة السعر داخل النطاق، مع تباعد البولينجر باند نسبيًا.
• يجب أن يلمس السعر الخط السفلي من البولينجر باند.
• انتظر حتى يتحرك الممر الأول لأعلى بعد لمس الممر السفلي. هذه الشمعة تسمى “بار جيمي”.
• أرسل أمر شراء علامة واحدة أعلى بار جيمي.
• ضع وقف الخسارة بمقدار درجة واحدة أسفل بار جيمي.
• اخرج من الصفقة عندما يقترب السعر أو يلمس الجزء العلوي من البولينجر باند.

دعونا الآن نلقي نظرة على مثال حول العودة إلي متوسط التداول في الفوركس باستخدام الإستراتيجية الموضحة.

من أجل تأكيد إعداد التداول هذا، نحتاج أولاً إلى التأكد من أن السوق مقيد بنطاق تداول وأن البولينجر باند متباعد نسبيًا، وفي مخطط الأسعار هذا، نرى خطوطًا خضراء تمثل المؤشر الفني لمؤشر البولينجر باند

لاحظ كيف أن حركة السعر التي أدت إلى إعداد التداول لدينا تتداول ضمن نطاق محدد جيدًا، بالإضافة إلى ذلك، يمكننا أن نرى أن هناك مساحة كافية بين نطاقي البولينجر باند العلوي والسفلي.

مع تحرك السعر أكثر وتعرّفنا على هذه الخصائص في الرسم البياني للسعر، سننظر إلى عودة محتملة إلى متوسط قيمة التقلب، فإذا نظرت إلى المنطقة المكبرة على الرسم البياني، فسترى البار الهابط الذي يتقاطع مع النطاق السفلي من مؤشر البولينجر باند. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشمعة التي تتبعه هي البار الصاعد، وبالتالي، في هذه الحالة، يعتبر البار الثاني هو بار جيمي الصاعد، وتؤكد هذه الظروف إشارة التداول للشراء.

سيتم وضع أمر دخول الشراء بدرجة واحدة أعلى بار جيمي، ويمكنك رؤية ممر الـ Gimmy ملحوظًا على مخطط الأسعار، وستلاحظ أيضًا أن البار الذي يتبع مباشرة بار جيمي يخترق في النهاية أعلى مستوى للبار، مما قد يؤدي إلى بدء صفقة شراء، وسيتم وضع وقف الخسارة أسفل بار جيمي مباشرةً، والذي يظهر بخط أسود منقط.

بمجرد لمس البار البولينجر باند العلوي، سنخرج فورًا من المركز بالكامل.

الآن دعونا نلقي نظرة على استراتيجية التراجع الهابط نحو الوسط (Bearish Mean Reversion Strategy).

تمثل الخطوط الخضراء على الرسم البياني خطوط البولينجر باند العليا والسفلى. لتأكيد إعداد التداول، يجب أن نلاحظ حالة السوق التي يتم فيها تداول الأسعار في نطاق متماسك، بالإضافة إلى ذلك، نريد أن نرى بعض التقلبات في السوق، كما يتضح من اتساع البولينجر باند، ويظهر السعر هنا بوضوح أن السوق كان يتداول صعودًا وهبوطًا دون أي اتجاه واضح.

بمجرد أن نكون قادرين على التعرف على بيئة السوق هذه، سنبدأ في الاستعداد لتحديد العودة المحتملة إلى متوسط قيمة التقلب، فإذا نظرت إلى الجانب الأيمن من الرسم البياني، يمكنك أن ترى ظهور شمعة صاعدة قوية اخترقت الخط العلوي من البولينجر باند، وفي هذه المرحلة، نود انتظار أول إغلاق للأسفل لتأكيد الإعداد الهابط المحتمل، وقد حدث هذا الإغلاق مباشرة بعد الشمعة المشار إليها، والتي كسرت خط البولينجر باند العلوي.

يمكنك أن ترى هذه الشمعة الهابطة الأولى، ومؤشر Gimmy الهابط، ملحوظًا على مخطط الأسعار لدينا، وسيؤكد هذا الحدث مجموعة تداول نحو الهبوط وفقًا لقواعدنا.

ندخل صفقة بيع عندما يكسر السعر الحد السفلي لبار جيمي، والبار الذي يلي بار جيمي مباشرة سيبيع هنا، ويجب وضع وقف الخسارة فوق قمة بار Gimmy كما يتضح من الخط الأسود المنقط. أخيرًا، ستحدث نقطة خروج جني الأرباح عندما تلمس الشمعة الأولى الخط السفلي من البولينجر باند، كما هو موضح في الرسم البياني للسعر.

الخلاصة

كما أشرنا في هذا الدرس، هناك طريقتان رئيسيتان للتداول في الأسواق، واحد منهم هو نمط استئناف الاتجاه أو نمط يعتمد على الزخم. والثاني هو نمط الارتداد إلي الوسط، ولقد نظرنا في بعض خصائص استراتيجية الارتداد إلي الوسط (Mean Reversion) بالإضافة إلى ذلك، قمنا بدراسة مثال على مثل هذه الإستراتيجية التي يمكن تطبيقها على الأدوات المالية المختلفة.

أهم اعتبار يجب مراعاته عند الاختيار بين وضع تداول الترند أو وضع الارتداد هو ظروف السوق الحالية، فعندما تجد أن الأسعار داخل أداة معينة أكثر عرضة لتحركات الأسعار الاتجاهية، فقد يكون أسلوب الترند أكثر فائدة في هذه الحالة بالذات، ومن ناحية أخرى، إذا وجدت أن حركة السعر في السوق محدودة النطاق بشكل أكبر، فقد يكون من الأنسب التداول باستخدام طرق الارتداد إلي الوسط.

تذكر أن نجاح استراتيجية البولينجر باند يعتمد على وجود سوق عرضي متقلب.

عندما تتقن قواعد Gimmy Bar ستطبق استراتيجية البولينجر باند باحتراف في الفوركس.