تطبيق تحليل الكتلة في التداول: دلتا وكلستر بروفايل

تطبيق تحليل الكتلة في معاملات التداول

يمكن تطبيق تحليل الكتلة في التداول بطرق مختلفة، اعتمادًا على أسلوب البناء الذي يستخدمه المتداول، والأكثر فعالية هي الطرق التالية:

• دلتا بروفايل (Delta Profile) – تعتبر الطريقة الأكثر ملاءمة وإفادة والتي تُظهر وجود المشتري أو البائع الأكثر نفوذاً على شمعة معينة، وفي هذه الحالة، يتم حساب الفرق بين الأحجام الصاعدة والهابطة؛
• الكتلة بروفايل (Cluster Profile) – يتم عرض إجمالي أحجام التداول على الشمعة، بينما يمكن للمتداول ملاحظة حقيقة النشاط فقط، ولكنه لا يعرف من هو البادئ.

يتم ملاحظة أعلى كفاءة لكلتا الطريقتين في الأطر الزمنية التي لا تزيد عن 30 دقيقة، وفي فترات زمنية كبيرة قد لا يكون الموقف متوقعًا على الإطلاق.

تحليل دلتا بروفايل (Delta Profile)

تقع جميع القيم من السجل على الفور على الرسم البياني لتحليل الكتلة، وفي الوقت نفسه، يتم النظر في الأنماط التالية:

• P – تركيز الدلتا الموجبة في الجزء العلوي من السجل، وستكون هناك صفقات قليلة جدًا تحتها، وهذا هو توليد إشارة انعكاس صاعدة؛
• b – يتركز تدفق المبيعات في الأسفل، ويكون كل شيء هادئًا في الجزء العلوي من الشمعة، وهذا هو توليد إشارة هابطة.

يمكن رؤية كلا النموذجين في الصورة التالية.

من المهم أن تتبع ليس النمط فحسب، بل تتبع الدلتا ككل، وإلا فإن الصورة ستكون غامضة، كما هو موضح في الصورة أدناه.

إذا نظرت إلى مخطط الشموع فقط، فإن المتداول لديه قدر ضئيل من هذه المعلومات وسيصل التشارت ببساطة إلى المستوى، ويمكن اعتبار هذا الموقف بمثابة انعكاس واستمرار للاتجاه، كما هو موضح في الشكل أدناه.

بفضل “دلتا بروفايل”، يمتنع المتداول عن الشراء ويجد اللحظة المثالية للبيع، وهذا هو جوهر تطبيق تحليل الكتلة في التداول بذكاء.

تحليل الكتلة بروفايل (Cluster Profile)

عند تحليل السوق باستخدام هذه الطريقة، من المهم للمتداول العثور على بيانات كبيرة الحجم، فإذا تم تشكيل مستوى، فسيتم الاحتفاظ به من قبل الثيران أو الدببة اعتمادًا على قوة السوق، وهذه فرصة لنا لوضع أمر بأقل مخاطرة.

ويرد في التالي مثال على ذلك.

يوضح الرسم البياني أن الأحجام الكبيرة تقع في نطاق 0.7114-154، وهناك أيضًا ثلاث لحظات في المنطقة 100-150. وبالتالي، يحتفظ البائعون بمراكز حتى لا يرتفع سعر الأصل.

إن إتقان تطبيق تحليل الكتلة في التداول يساعدك على فهم لماذا يتصرف السعر عند هذه المستويات، وليس فقط أين يذهب.

من المهم النظر في العديد من النقاط المثيرة للجدل هنا:

• ليس من الواضح لماذا يقرر اللاعب الرئيسي شراء أصل بنفس القيمة، إذا كان من الممكن عقد صفقات تدريجيًا بعدة عروض أسعار من نفس النطاق؛
• في أغلب الأحيان، لا يمكن التنبؤ بسلوك السعر بالنسبة للأحجام الكبيرة، لذلك قد لا تنجح الفكرة؛
• إذا قمت بإرسال أوامر كبيرة للرسم في الاتجاه المعاكس، فإنه يجعل من السهل التعامل مع المتداولين.