هل التحليل الفني يعمل حقا؟ إدارة المخاطر والسيكولوجية سر الربح

هل التحليل الفني يعمل حقا؟ إدارة المخاطر والسيكولوجية سر الربح

إننا متأكدون من أنك عندما بدأت التداول ، سألت نفسك مرارًا وتكرارًا الأسئلة التالية: “هل التحليل الفني يعمل أم لا يعمل؟ ” “هل التداول سهل مثل رسم الخطوط على الرسم البياني؟” “هل التحليل الفني هو كل ما أحتاجه للتداول المربح؟”

 

كيف ترى الإجابة على هذه الأسئلة حاليا؟ يمكنك الإجابة بـ “نعم”.

 

هل يمكنك قراءة كل ما تحتاجه للتداول بشكل مربح من الرسوم البيانية؟ يمكنك الإجابة بـ “لا”. لأن التداول ليس بهذه السهولة للوهلة الأولى؟ وتحتاج إلى الجمع بين التحليل الفني والتحليل الأساسي ، وقراءة الأخبار والتحقق من التقويم الاقتصادي؟

 

أي الإجابة صحيحة؟

 

يستخدم التحليل الفني للتنبؤ بحركة السعر بناءً على الأنماط في الماضي ، ويمكن أن تكون أدوات التحليل مستويات الدعم والمقاومة وأنماط الشموع اليابانية والمؤشرات الفنية والأحجام ومراحل السوق.

 

للتحقق من فعالية التحليل الفني يمكننا القيام بما يلي:

• اختبر استراتيجية التداول المختارة للتحليل الفني باستخدام البيانات التاريخية.
• قارن النتائج باستراتيجية الشراء والاحتفاظ بمؤشر S & P500.

 

إذا كانت إستراتيجية التداول الخاصة بنا تعمل بشكل أفضل من طريقة الشراء والاحتفاظ ، فيمكننا إذن أن نستنتج أن التحليل الفني يعمل بالفعل.

 

إذا نظرت إلى البيانات التاريخية ، يمكنك أن ترى أن استراتيجية S & P500 للشراء والاحتفاظ مربحة بنسبة 10٪ سنويًا بحد أقصى للتراجع يبلغ 56٪.

 

كيف تطور استراتيجية التداول الخاصة بك؟

يمكنك العثور على العديد من استراتيجيات التداول المختلفة على الإنترنت ، وأهم شيء هو فهم سبب نجاح استراتيجية تداول معينة ، وما هو المفهوم الكامن وراءها ، فلا تركز على إيجاد المعلمة المثالية ، مثل أفضل متوسط ​​متحرك أو أفضل مؤشر. ليس مهما.

 

إذا كنت كسولا ولا تريد إجراء أي تغييرات على استراتيجية التداول التي اخترتها ، يمكنك البدء في استخدامها على الفور ، ولكن إذا كنت ترغب في تطوير استراتيجيتك الخاصة ، فإليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار:

• إطار زمني .
• معايير الدخول.
• معايير الخروج.
• مرحلة السوق.
• إدارة المخاطر.
• الأصول والأسواق للتداول.

 

إذا قمت بتعديل الإستراتيجية التي اخترتها كثيرًا وأضفت إليها العديد من القواعد الجديدة ، فقد تتوقف عن العمل بالفعل. لذلك ، قم بإجراء أي تعديلات بشكل مدروس وحذر. بشكل عام ، كلما قل عدد القواعد التي لديك ، كان أداء استراتيجية التداول الخاصة بك أفضل.

 

لا تعتمد أبدًا على نتائج وقصص المتداولين الآخرين ، ويجب عليك دائمًا اختبار استراتيجية التداول التي اخترتها بنفسك. لذلك ، إذا حدث خطأ ما ، فأنت وحدك المسؤول عن ذلك.

 

هناك طريقتان لاختبار استراتيجية التداول الخاصة بك: استخدم الاختبار الأولي على البيانات التاريخية أو التداول على الفور في السوق الحقيقي ، ولكن باستخدام أصغر لوت.

 

ما مدى فعالية استراتيجية التداول الخاصة بك؟

دعونا نختبر استراتيجية التداول الاندفاعي باستخدام مؤشر الزخم كمثال.

 

سندخل السوق عندما يصل السعر إلى أعلى مستوى له في 40 أسبوعًا ، وسيتم نقل وقف الخسارة إلى مسافة 10٪ من السعر الحالي.

 

لنبدأ باختيار 20 سهماً من مؤشر Russell 3000 الذي شهد أكبر المكاسب في الأربعين أسبوعًا الماضية ، لن تكون تكاليف كل معاملة أكثر من 10 دولارات. دخول السوق – عند افتتاح يوم الاثنين. وفترة الاختبار: 1990 – 2017. وحجم المركز: 5٪.

 

فيما يلي مثال على إعداد التداول:

 

نتائج الاختبار:

• عدد الصفقات: 4630.
• نسبة الصفقات الرابحة: 45.83٪.
• نسبة الصفقات المربحة: 1.5.
• العائد السنوي: 23.47٪.
• الحد الأقصى للتراجع: 53.02٪.

 

جدول نتائج 28 سنة:

كما ترى ، تتمتع إستراتيجية التداول هذه بعائد سنوي أعلى وتراجع أقل مقارنة باستراتيجية S & P500 للشراء والاحتفاظ. بشكل عام ، تعمل استراتيجية التداول هذه بشكل جيد.

 

 

هل التحليل الفني هو كل ما تحتاجه للتداول بشكل مربح؟

قد يوافق بعضكم على هذه العبارة. ومع ذلك ، فإن الأمور ليست بهذه البساطة ، ويجب أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة.

 

كما نتذكر ، حققت إستراتيجية التداول التي اخترناها حدًا أقصى للتراجع بنسبة 53.02٪. وهذا بدون أي روافع مالية ، فإذا قرر المتداول استخدام الرافعة المالية الثانية ، فسيكون التراجع بالفعل أكثر من 100٪ ، وسيفقد إيداعه.

 

هنا مثال آخر. لنأخذ اثنين من المتداولين. الأول يتداول بقوة ويخاطر بنسبة 25٪ من حسابه في كل صفقة. والثاني محافظ يخاطر بنسبة 1٪ فقط من وديعته. كلاهما يستخدم استراتيجية تداول مربحة بنسبة 50٪ من الوقت بمتوسط ​​نسبة المخاطرة إلى العائد 1: 2. خلال الـ 8 صفقات التالية ، ستكون النتائج على النحو التالي: 4 صفقات خاسرة ، 4 صفقات رابحة. سيخسر المتداول الأول على الفور إيداعه (-25٪ -25٪ – 25٪ – 25٪ = -100٪) ، أما المتداول الثاني سيحصل على 4٪ ربح (-1٪ -1٪ -1٪ -1٪ + 2٪ + 2٪ + 2٪ + 2٪ = + 4٪).

 

لذلك ، إذا لم يكن لديك إدارة مناسبة للمخاطر ، فسوف تتداول بخسارة ، حتى لو كانت استراتيجية التداول الخاصة بك لها ميزة في السوق.

 

إذا نظرت إلى نتائج الاختبار ، ستلاحظ أنه في بعض الأحيان استمرت فترات الخسارة لعدة أشهر ، وأحيانًا وصل التراجع إلى 20٪:

 

هل أنت مستعد للتعامل مع سلسلة الخسارة عندما تأتي؟ نظرًا لأنه يمكنك الحصول على ميزة تداول وإدارة مناسبة للمخاطر ، ولكن إذا لم تكن لديك القوة لتحمل تراجع طويل الأجل ، فلن تكون متداولا رابحًا على المدى الطويل.

 

لذلك ، فإن السيكولوجية مهم للغاية وتحتاج إلى العمل معها باستمرار.

 

لا يكفي التحليل الفني وحده لكي تصبح متداولا رابحًا ، بل يجب أن تمتلك:

• استراتيجية تداول مربحة.
• إدارة المخاطر الذكية.
• سيكولوجية التداول الصحيحة.

 

إذا لم يكن لديك ما يكفي من التطوير لواحد على الأقل من هذه العوامل ، فلن تكون قادرًا على النجاح في التداول.