ما هو الاختبار الرجعي – اختبار استراتيجيات التداول

هل سبق لك أن شاهدت مخططًا ورأيت نموذجًا مألوفًا للتحليل الفني ولكنك لم تكن متأكدًا تمامًا من كيفية التعامل معه في التداول؟ هذا الشعور بعدم الأمان هو ما يعاني منه الآلاف من المتداولين كل يوم.

 

من ناحية أخرى ، هناك متداولون أكثر استعدادًا ويعرفون ما يجب أن تكون خطوتهم التالية ، وقد أمضى العديد من هؤلاء المتداولين الجدد ساعات لا حصر لها في دراسة واستكشاف أنماط الأسعار من خلال الاختبار الرجعي (Back Testing) ، وهذا يسمح لهم بالالتزام بخطة التداول الخاصة بهم بمستوى أعلى من الثقة.

 

إذن ما هو اختبار استراتيجية التداول أو الاختبار الرجعي Back testing؟ إنها عملية استخدام أداة اختبار الإستراتيجية بناءً على بيانات الأسعار التاريخية ، ويمكنك إجراء اختبار يدوي عن طريق طباعة مخططات أسعار الصرف أو عرض الرسوم البيانية على الإنترنت ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك برمجة خوارزميات التداول التي ستقوم بإجراء الاختبار وفقًا للمعايير المحددة.

 

بغض النظر عن الطريقة التي تقرر بها اختبار استراتيجياتك ، فإن العملية نفسها ستساعدك على تحليل أوضاع الأسواق الناشئة وستزودك بلا شك بميزة تداول معينة.

 

 

محتوى الدرس:

الاختبار اليدوي لاستراتيجيات التداول

الاختبار التلقائي

برنامج اختبار استراتيجية التداول

إنشاء نظام تداول آلي

شراء استراتيجية تداول

اختبار المشاكل والثغرات

تخلص من الانفعالات السلبية في تداولك

 

الاختبار اليدوي لاستراتيجيات التداول

يمكن أن يكون الاختبار اليدوي شاقًا وصعبًا ، لكنها طريقة مجربة وحقيقية. ومع ذلك ، فإن هذه الطريقة في حد ذاتها ليست فعالة بما يكفي وتسمح باحتمال كبير لوقوع أخطاء. على سبيل المثال ، إذا كنت تنظر إلى رسم بياني ، فقد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان السعر قد حقق بالفعل قاع منخفض مقارنة بمستوى السعر السابق.

 

سيسمح لك اختبار استراتيجية التداول يدويًا بتقييم جدوى فكرة التداول الخاصة بك ، ويمكنك عرض البيانات التاريخية لمعرفة ما إذا كانت أفكارك ستنجح.

 

وتتمثل الخطوة الأولى في مشروع الاختبار اليدوي في العثور على برنامج رسم بياني سهل الاستخدام ومريح.

 

من الأفضل أن يكون لديك 5 أو 10 سنوات من البيانات ، خاصة إذا كنت ترغب في اختبار استراتيجيتك اليومية أو الأسبوعية ، وإذا كنت تحاول العثور على إستراتيجية يومية ، فمن الأفضل استخدام بضع سنوات من البيانات لاختبار أفكارك.

 

يمكن أن يتضمن التحليل الشامل الكثير من البيانات ، وقد يكون العثور على بيانات موثوقة هنا أمرًا صعبًا في بعض الأحيان. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بتحليل مخططات التيك ، فسوف تحتاج إلى تقدير 1440 علامة كل يوم ، أي أكثر من مليون علامة على مدار فترة ثلاث سنوات.

 

 

الاختبار التلقائي

هناك العديد من مزودي عروض الأسعار المجانية الذين سيسمحون لك بتنزيل البيانات التاريخية للأطر الزمنية اليومية أو الأسبوعية ، ومعظم هذه البيانات ستظهر نقاط الفتح والإغلاق وأعلى سعر وأدنى سعر ، ويمكنك تحميل هذه البيانات في جدول بيانات مثل Excel، ومن ثم يمكن استيرادها إلى اختبار النظام الأساسي الخاص بك.

 

إذا كنت ترغب في اختبار إستراتيجية باستخدام البيانات اليومية مثل بيانات الساعة أو الدقيقة أو بيانات التيك ، فربما تحتاج إلى شراء البيانات من البائع ، وتتمثل ميزة شراء البيانات من البائع ، كقاعدة عامة ، في تصفية بياناتهم وتحقيق ربحا كبيرا بالفعل.

 

يجب التحقق من أي بيانات تقوم بتحميلها للتأكد من دقتها ، وتحتاج إلى التأكد من صحة البيانات ، خاصة إذا كنت تعتمد على أعلى وأدنى المستويات للدخول في الصفقة، ويمكن أن تؤدي البيانات السيئة إلى نتائج خاطئة.

 

يجب أن تفهم حقا استراتيجيتك وتحديد كيفية نقل البيانات التاريخية التي تؤثر على نتائج الاختبارات الخاصة بك. على سبيل المثال ، إذا كنت تعرض بيانات يومية ، فأنت لا تعرف ما إذا كانت ذروة اليوم كانت قبل أو بعد أدنى مستوى في اليوم. يمكن أن يخلق هذا مشكلة إذا كان جني الأرباح ووقف الخسارة قريبين من مستوى الدخول ، حيث يمكن لمعاييرك أن تولد إشارة خاطئة حتى لو لم تحدث حركة السعر في التسلسل المطلوب.

 

 

برنامج اختبار استراتيجية التداول

توفر العديد من منصات التداول اليوم فرصًا لبرمجة الروبوتات والمستشارين الذين يستخدمون المؤشرات الفنية لإنشاء مجموعة محددة مسبقًا من القواعد لدخول الصفقة والخروج منها ، ويمكن اختبار هذه الخوارزميات بسهولة على البيانات التاريخية ، مما يسمح لك بمعرفة ما إذا كانت الاستراتيجية قد نجحت في الماضي.

 

يعد فاحص الاستراتيجية في الميتاتريدر (MetaTrader Strategy Tester) مثالاً على أداة اختبار آلية مع نظام اختبار رجعي مدمج ، كما يمكنك استخدام لغة MQL4 لبناء نظام التداول الخاص بك.

 

إنشاء نظام تداول آلي

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إضافة نهج منظم إلى تداولك ، ويمكنك برمجة نظام التداول بنفسك باستخدام أفكارك واستراتيجياتك ، أو يمكنك أن تطلب من شخص آخر برمجة المستشار باستخدام الاستراتيجيات التي قمت بإنشائها.

 

إذا كان نظام التداول الخاص بك يستخدم أدوات مشهورة مثل المتوسطات المتحركة أو الدراسات الفنية الأخرى ، فإن الطريقة الأكثر فعالية هي استخدام منصة تداول مثل MetaTrader أو Ninjatrader لاختبار استراتيجياتك الجاهزة.

 

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتتعلم كيفية البرمجة ، ولكن من أجل راحتك ، فإن بعض الاستراتيجيات القياسية مثل تقاطعات المتوسط ​​المتحرك أو مستويات ذروة الشراء والبيع مبرمجة مسبقًا في معظم منصات التداول.

 

إذا قررت أن برمجة النظام تتجاوز قدراتك الفنية أو تتطلب مهارات خاصة ، فقم بتوظيف مبرمجين مستقلين لمساعدتك في ذلك. على سبيل المثال ، تحتوي بوابة mql5.com على قسم الأعمال الحرة https://www.mql5.com/en/job

 

هناك العديد من المبرمجين ذوي الخبرة الذين يمكنك توظيفهم للعمل لحسابهم الخاص ، ومع ذلك ، قد يكون هناك بعض العيوب لاستخدام مبرمج طرف ثالث. وتشمل هذه التكاليف الإضافية التي تتحملها إذا قام شخص آخر ببرمجة استراتيجيتك ، ويتضمن ذلك البرمجة الأولية لمستشار خبير EA بالإضافة إلى العملية اللاحقة لتصحيحها.

 

نظرًا لأنك ستحتاج على الأرجح إلى تغيير استراتيجيتك ، يجب أن تحاول تحديد كيف ستدفع للمبرمج في كل مرة تطلب فيها التغيير ، سوف تحتاج إلى أن تقرر ما إذا كنت ستستخدم الأجر الثابت أو بالساعة.

 

الاختبار الرجعي (Back Testing) له فوائد عديدة بالنسبة لك ، وسوف تكون قادرًا على تحديد ما إذا كانت استراتيجيتك تلبي معايير معينة للمخاطر وما إذا كان يمكنها العمل في ظروف السوق المختلفة ، والأهم من ذلك ، أن لديك الفرصة لرؤية نتيجة التداول في التاريخ قبل أن تخاطر برأسمالك الحقيقي. هذا لا يضمن نتائج تداول مربحة في المستقبل ، ولكن يمكن أن يساعد في تقليل احتمالية الخسائر المحتملة.

 

تتمثل إحدى مزايا برمجة استراتيجيتك بنفسك في أنها تمنحك معرفة عميقة بكيفية عمل نظام التداول الخاص بك ومدى موثوقية نتائج الاختبار الرجعي ، وسيمنحك هذا مزيدًا من الثقة عند تداول النظام على حساب حقيقي.

 

 

شراء استراتيجية تداول

هناك العشرات من أنظمة التداول التجارية المتاحة في السوق ، وقد تم اختبار العديد منها من قبل المطورين ، وسيظهر بعضها نتائج مبهرة ، وعندما يتعلق الأمر بأنظمة التداول المتاحة تجاريًا ، يجب أن تفترض دائمًا أن منحنى العائد قد يكون جيدًا بدرجة حقيقية.

في كثير من الحالات ، تكون هذه الأنظمة “المثيرة للإعجاب” تم المبالغة في تحسينها ، لذا فهي تبدو مربحة للغاية بناءً على البيانات التاريخية ، ولكن كقاعدة عامة لن تحصل إلا على خسائر عند التداول في الوقت الفعلي.

 

لذلك ، تأكد من اختبار نظام التداول على حساب تجريبي أو على أسعار تاريخية قبل استخدام إستراتيجية تستخدم رأس مال حقيقي.

 

 

اختبار المشاكل والثغرات

كما ذكرنا سابقًا ، تتمثل إحدى المشكلات باختبار استراتيجية التداول وبالتالي فإن شراء إستراتيجية تداول يعني أن هناك تقنيات يمكن استخدامها لجعل الإستراتيجية تبدو جيدة في التاريخ ولكنها تفشل تمامًا في الوقت الفعلي، فمن خلال ملائمة منحنى العائد أو التحسين المفرط ، يمكنك إنشاء نظام تم اختباره عمليًا ويبدو جيدًا خلال فترة تاريخية معينة.

 

يمكن لمصمم النظام الآلي تغيير المعايير المستخدمة بشكل طفيف لتحقيق الربحية. على سبيل المثال ، يمكنك اختبار استراتيجية استئناف الاتجاه عن طريق تحسين تقاطع المتوسط ​​المتحرك على مدار عامين ، وبمجرد العثور على نتيجة تبدو جيدة ، فإنها تتحقق مما إذا كانت الاستراتيجية تعمل لفترة أطول ، ففي معظم الحالات ، لن تكون النتائج مبهرة للغاية ، ومع ذلك ، ستتمكن من معرفة ذلك لاحقًا.

 

بالإضافة إلى ذلك ، يفترض العديد من المتداولين المبتدئين أن نظام التداول يجب أن يحتوي على نسبة عالية جدًا من الصفقات الرابحة ، مع وضع ذلك في الاعتبار ، يمكن للمبرمج عديم الضمير إنشاء معلمات يمكن تعديلها. على سبيل المثال ، لتحقيق مكاسب لا تصدق تزيد عن 90٪. قد يبدو هذا جذابًا للمتداول عديم الخبرة ، ولكن في الغالبية العظمى من الحالات ، وقد تستخدم أنظمة التداول هذه التضعيف (مارتينجال Martingale). في النهاية ، ستكون خسائرك أكبر بعدة مرات من أي سلسلة من الصفقات المربحة التي يولدها هذا النظام الآلي.

 

 

تخلص من الانفعالات السلبية في تداولك

يساعد النظام الآلي قيد الاختبار على إزالة بعض الانفعالات الإنسانية من الصفقة ، هذا مفيد بشكل خاص عندما تكون الصفقة ضدك وأنت تخسر المال.

 

أحد المؤشرات المهمة التي ستوفر لك إستراتيجية أو نظام تداول أثبتت جدواها هو الحد الأقصى للتراجع ، فعندما تختبر استراتيجيتك ، يجب عليك حساب الحد الأقصى للتراجع لمعرفة أكبر خسارة خلال فترة التداول بأكملها ، وستعطيك العمليات الحسابية السابقة للحد الأقصى للتراجع فكرة عما يمكن أن تتوقعه إذا واجهت ظروف سوق غير ملائمة ، وستسمح لك أيضًا بالتخطيط بشكل أفضل للتجربة كسيناريو محتمل لأسوأ حالة ، لكن في معظم الحالات ، ضع في اعتبارك أن أسوأ تراجع أمامك ، وليس خلفك.

 

إذا كنت قد اختبرت النظام لمدة 10 سنوات وكان الحد الأقصى للسحب 1500 دولار ، أي 15٪ ، فأنت لا تتوقع عمومًا أن تخسر أكثر من 15-20٪ على نظامك في السنوات القادمة ، وإذا قمت بإعادة اختبار نظامك في بيئات سوق متعددة ، فسيساعدك هذا النوع من التحليل على تحديد مدى حاجتك إلى مراقبة نظامك عن كثب عندما تبدأ الصفقة في التحرك ضدك بطرق غير متوقعة ، وإذا كان نظامك يحتوي على حد أقصى جديد للتراجع يبلغ ضعف الحد الأقصى السابق للتراجع ، فقد تحتاج إلى مراجعة سجل الاختبار الرجعي أو ضبط معايير المخاطرة الخاصة بك.

 

على الرغم من أنه يمكن التقليل من الانفعالات السلبية إلى حد ما ، بمجرد أن تبدأ في تداول نظام تم إثباته في الممارسة العملية ، لا يزال بإمكانه لعب دور في عمليات صنع القرار لديك ، وتحتاج إلى منح النظام الجديد وقتًا كافيًا لتحديد ما إذا كان يعمل أم لا. وبالنظر إلى نتائج نظامك ، يجب أن تخطط مسبقًا لما تتوقعه وما تعتقد أن تفعله إذا كانت النتائج في الوقت الحقيقي لا تتطابق مع تلك المخطط لها.

 

يجب أيضًا أن تأخذ الوقت الكافي لاختبار استراتيجيتك باستخدام حساب تجريبي وليس إيداع حقيقي ، وقم بذلك على مدى أسابيع أو شهور وتأكد من أن النظام قيد الاختبار يحقق الربح المتوقع قبل محاولة استخدام رأس مال حقيقي في تداولك.

 

يعد الاختبار الرجعي فرصة رائعة لتحديد ما إذا كانت استراتيجية التداول لديها القدرة على العمل في المستقبل ، وضع في اعتبارك أنه لمجرد أن الأداء السابق للنظام إيجابي لا يعني بالضرورة أن استراتيجيتك ستعمل في المستقبل ، ولكن يجب أن يمنحك هذا الاختبار المزيد من الثقة ، وهذا أفضل ما يمكن أن نأمله كمتداولين. بعد كل شيء ، من فضلك تذكر .. أننا لا نتاجر باليقين ، بل بالاحتمال.