فاحص الاستراتيجية في الميتاتريدر – اختبار الأداء الماضي للاكسبرتات

إحدى أهم الميزات المضمنة في برنامج الميتاتريدر (MetaTrader) هي القدرة على استخدام أداة فاحص الاستراتيجية (Strategy tester) لاختبار وتحسين أداء الاكسبرتات الخاصة بك على الأسعار التاريخية.

 

ماذا يعني الـ الاختبار الرجعي (Back Testing) ؟ الاختبار يعني التحقق من عمل المستشار الخبير على البيانات التاريخية ، وإذا تم إجراء الاختبار الرجعي بشكل صحيح ، فسوف يمنحك ذلك فكرة جيدة عن أداء وإمكانات المستشار الخبير الخاص بك.

 

عند الحديث عن الاختبار الرجعي ، فمن المهم دائمًا تذكر أن النتائج التي تم الحصول عليها في الماضي لا يمكن أن تضمن النتائج المستقبلية.

 

لنفترض أنك تختبر المستشار الخبير EA ، ويبدو كل شيء رائعًا: المكاسب تزيد عن 100٪ سنويًا والتراجع 1٪ فقط. ومع ذلك ، هذا اختبار الأداء الماضي فقط ، لكن هذا لا يعني أن المستشار الخبير سيُظهر نفس النتائج العام المقبل ، حتى أنه ربما يتراجع المستشار الخبير ويسبب خسارة في أموالك. لذلك ، تذكر دائمًا أنه بالنسبة لكل إستراتيجية تداول ومستشار خبير ، فإن الأداء السابق لا يضمن الأداء المستقبلي.

 

محتوى الدرس:

فوائد الاختبار الرجعي Back Testing

مساوئ الاختبار الرجعي

كيفية تنزيل البيانات التاريخية إلى برنامج الميتاتريدر ؟

ما هو فاحص الاستراتيجية ؟

كيفية استخدام فاحص الاستراتيجية ؟

تحليل نتائج الاختبار

جودة المحاكاة في فاحص الاستراتيجية

تحسين المستشار الخبير

اختبار المستشار الخبير

 

فوائد الاختبار الرجعي Back Testing

يتمتع برنامج فاحص استراتيجيات المستشارون الخبراء بالعديد من المزايا:

 

• يظهر الاختبار إمكانات الاستراتيجية الخاصة بك ، وربما يكون هذا هو أهم فائدة ، فقد تكون لديك فكرة رائعة عن استراتيجية تداول ، ولكن اختبارها يدويًا سوف يستغرق وقتًا طويلاً ، فإذا قمت ببرمجة مستشارًا خبيرًا يتداول وفقًا لاستراتيجيتك ، فبإمكانك اختباره على أطر زمنية وأدوات تداول مختلفة وفي ظروف سوق مختلفة ( سواء خلال فترات تحرك السعر في اتجاه واحد (“فترة الترند”) أو أثناء فترات تماسك الأسعار ) ، كل هذا سيمنحك الفرصة لفهم ما إذا كانت استراتيجيتك تعمل أم لا.
• سوف تكون قادرا على اكتشاف الأخطاء الموجودة في برامج المستشارين الخبراء (EAs) الخاصة بك التي ارتكبتها عند كتابة التعليمات البرمجية ، وسيساعدنا الاختبار الرجعي (Back Testing) في العثور على الأخطاء وإصلاحها قبل تشغيل المستشار الخبير EA على حساب التداول.
• سوف تقوم بجمع معلومات إحصائية حول عمل المستشار ، وبطبيعة الحال فإن النتائج السابقة لا تضمن حتى الآن النتائج المستقبلية ، ولكن الاختبار الرجعي للاستراتيجية سيوفر لك إحصائيات مفيدة حول أداء المستشار الخبير EA خلال فترة زمنية معينة ، وسترى إجمالي الربح أو الخسارة ، وعدد الصفقات المنفذة ، والنسبة المئوية للأوامر الرابحة والخاسرة ، وحجم التراجع وأكثر من ذلك بكثير.
• ستكون قادرًا على تحديد نقاط الضعف في استراتيجيتك وإصلاحها ، كما سيوضح لك اختبار السوابق الماضية (Back Testing) وقت فتح الأوامر وإغلاقها وبذلك تتمكن من تحسين نقاط الدخول والخروج للصفقات.
• يمكنك اختبار اكسبريت مدفوع الأجر قبل الشراء أو تنزيل اكسبريت مجاني من الإنترنت.

 

مساوئ الاختبار الرجعي

هناك أيضًا بعض العيوب في الاختبار الرجعي:

 

• قد يختلف عمل المستشار الخبير على حساب حقيقي عن الاختبار الرجعي ، ويتعلق الأمر بشركة الوساطة والاتصال في الوقت الفعلي مع الخادم.
• كما ذكرنا أعلاه ، لا تضمن النتائج السابقة النتائج المستقبلية ، لذلك استخدم دائمًا النتائج السابقة بحذر. وبشكل عام ، فإن المستشار الخبير الذي لا يؤدي أداءً جيدًا أثناء الاختبار الرجعي من غير المرجح أن يؤدي أداءً جيدًا في حساب حقيقي.
• لا يمكن الاعتماد على الاختبار الرجعي (Back Testing) إلا إذا تم إجراؤه على علامات التسعير ذات جودة (QTQ) quality tick quotes.

 

 

كيفية تنزيل البيانات التاريخية إلى برنامج الميتاتريدر ؟

قبل أن تتمكن من اختبار المستشار الخبير الخاص بك ، يجب عليك تنزيل الأسعار التاريخية من شركة الوساطة الخاصة بك. للبدء ، انتقل إلى أدوات Tools – خيارات Options – مخططات Charts وفي حقل الحد الأقصى لأرشيف البارات “Max Bars In history ” وفي أيضا الحد الأقصى للبارات على الرسم البياني” Max Bars In charts. اكتب الرقم ” 9999999999999″ أعد تشغيل برنامج الميتاتريدر واضغط F2 على لوحة المفاتيح.

 

لنلقِ نظرة على كيفية تحميل البيانات التاريخية إلى برنامج الميتاتريدر (MetaTrader) مجانًا باستخدام أرشيف عروض الأسعار.

 

حدد العنصر في قائمة أدوات Tools – ثم “المركز التاريخي History Center”:

 

حدد أدوات التداول التي تريد تنزيل بياناتها التاريخية والأطر الزمنية المطلوبة لها:

 

انقر نقرًا مزدوجًا على الإطار الزمني المحدد وتأكد من أن برنامج الميتاتريدر (MetaTrader) يمكنه تنزيل البيانات المتاحة من خادم الوسيط ( سيتم تمييز الإطار الزمني المحدد باللون الأصفر والأخضر ). بعد تحميل بيانات أداة التداول لمدة دقيقة واحدة ، سيتم استخدامها لتوليد البيانات لجميع الأطر الزمنية الأخرى.

 

تعتمد كمية البيانات المتاحة من أرشيف عروض الأسعار على شركة الوساطة الخاصة بك. قد يوفر بعض الوسطاء بيانات تاريخية أكثر من غيرهم ، ولكن عادةً ما ستتمكن من تنزيل البيانات من المركز التاريخي لعدد قليل من الأشهر الماضية.

 

إذا قمت بالنقر فوق الزر “تنزيل Download” ، يمكنك تنزيل عروض الأسعار من خادم MetaQuotes.

 

البيانات التاريخية التي يتم تحميلها بواسطة برنامج الميتاتريدر (MetaTrader) هي بيانات مدتها دقيقة واحدة ، وهي مناسبة للاختبار الرجعي ، ولكنها ليست دقيقة للغاية ، لذلك فمن الأفضل استخدام علامات الأسعار الجزئية (Tick quotes) للحصول على أفضل مستوى نتائج لاختبار الجودة.

 

• لرفع بيانات تاريخية ننقر على Import ويمكنك الحصول على البيانات التاريخية للعملات من الموقع https://stooq.com/q/d/?s=eurusd

 

ما هو فاحص الاستراتيجية ؟

انتقل إلى عرض View – ثم افتح نافذة فاحص الاستراتيجية (Strategy tester) ، بعد ذلك يمكنك ملء جميع المعلومات الضرورية:

 

• Expert Advisor: حدد المستشار الخبير الذي تريد اختباره.
• الرمز Symbol: اختر أحد الرموز التي يجب عليك تنزيلها من أرشيف عروض الأسعار أولاً.
• الفترة Period: حدد الفترة التي تريد اختبار المستشار الخبير فيها.
• الطراز Model: حدد النموذج الذي تريد اختبار المستشار الخبير EA عليه، علما بأن هناك ثلاثة خيارات متاحة لك هنا:
• كل علامة Every tick – وهي الطريقة الأكثر دقة ، بناءً على بيانات من أطر زمنية أصغر لإنشاء كل علامة.
• نقاط التحكم Control points – وهي طريقة بدائية للغاية تعتمد على أقرب إطار زمني صغير.
• أسعار الفتح فقط Open prices only – وهي أسرع طريقة لتحليل إغلاق الشمعة.
• السبريد Spread: حدد حجم فوارق السبريد للاختبار الخلفي ، عادة فإن القيمة المقبولة هي نقطتان. (اكتب 20 مع الوسيط المكون من 5 أرقام ، واكتب 2 مع الوسيط المكون من 4 أرقام).
• تاريخ الاستخدام Use Date: حدد الإطار الزمني للاختبار.
• وضع التصور الافتراضي Visual Mode: إذا اخترت هذا الخيار ، فسوف يتم فتح الرسم البياني ويمكنك أن ترى بوضوح كيف يتم تداول المستشار الخبير EA الخاص بك ، ويمكنك أيضًا ضبط سرعة العرض.
• خصائص المستشار Expert Properties: هنا يمكنك تغيير خصائص المستشار الخبير الخاص بك.
• خصائص الرمز Symbol Properties: تعرض معلومات مفيدة حول الأداة الحالية.
• فتح الرسم البياني Open Chart: إذا اكتمل اختبارك ، يمكنك عرض جميع التداولات المكتملة على الرسم البياني.
• تحرير الخبير: إذا كان لديك الكود المصدري “EA source code” للمستشار الخبير الخاص بك ، يمكنك تعديله بالنقر فوق هذا الزر.

 

عند قيامك بتعيين جميع المعلمات الضرورية ، يمكنك بدء الاختبار بالنقر فوق الزر “ابدأ Start”. في حالة اكتمال الاختبار ، سترى 3 علامات تبويب جديدة ضمن علامة التبويب “النتيجة Result “: “الرسم البياني Graph ” و “التقرير Report ” و “دفتر السجلات Journal “.

 

 

كيفية استخدام فاحص الاستراتيجية ؟

من السهل القيام بالاختبار الرجعي. أولاً ، افتح أداة اختبار الإستراتيجية في برنامج الميتاتريدر (MetaTrader). بعد ذلك ، حدد Expert Advisor للاختبار من قائمة الخيارات، وحدد أداة التداول والفترة الزمنية ، وحدد تواريخ البدء والانتهاء ، واضبط معلمات المستشار الخبير. انقر فوق الزر “ابدأ Start”. سيقوم برنامج MetaTrader بتشغيل المستشار الخبير EA على البيانات التاريخية وتقديم النتائج.

 

حدد المستشار الخبير وأداة التداول والإطار الزمني وتواريخ البدء والانتهاء:

 

تكوين معلمات المستشار الخبير – علامة التبويب خصائص الاكسبيرت “Expert Properties”:

 

قائمة الأوامر المنفذة – علامة تبويب “النتائج Results”:

 

التشارت الخطي الخاص برصيد حساب التداول – في علامة التبويب “الرسم البياني Graph”:

 

سجل الاختبار – في علامة التبويب “السجل Log”:

 

الإحصائيات – في علامة التبويب “تقرير Report”:

 

بالنقر بزر الماوس الأيمن على التقرير ، يمكنك حفظه في ملف – وذلك عند اختيار العنصر “حفظ كتقرير Save as report”:

 

إذا قمت بالنقر فوق الزر “فتح الرسم البياني Open Chart” في لوحة “الإعدادات Settings” ، فسوف تتمكن من رؤية جميع أوامر المستشار الخبير EA المنفذة أثناء الاختبار كما هو موضح في الصورة التالية :

 

تأكد من اختبار الاستراتيجية الخاصة بك قبل تشغيلها على حساب تجريبي أو حقيقي ، وتأكد أيضًا من أنك تستخدم بيانات تاريخية عالية الجودة ، وإلا فلن تكون نتائج الاختبار موثوق بها.

 

تحليل نتائج الاختبار

بعد اختبار المستشار الخبير الخاص بك ، من المهم تحليل النتائج التي تم الحصول عليها.

 

لوحة “النتائج Results”:

 

في تبويب النتائج ، ستجد جميع الصفقات التي أجراها المستشار الخبير الخاص بك أثناء الاختبار. نوع الأمر (شراء ، بيع ، شراء إيقاف ، بيع إيقاف ، بيع حد ، شراء حد)، كما سترى ما إذا تم حذف الأمر أو إغلاقه بواسطة المستشار الخبير EA أو الوصول إلى جني الأرباح أو وقف الخسارة ، كما يمكنك رؤية رقم الأمر والسعر المفتوح به وإيقاف الخسارة وجني الأرباح والربح لجميع المعاملات ورصيد الحساب الجاري.

 

لوحة “الرسم البياني Graph”:

 

هنا يمكنك رؤية الرسم البياني لصفقات المستشار الخبير ، على اليمين يوجد رصيد الحساب ، والحد الأدنى من عدد المعاملات.

 

لوحة “التقرير Report “:

 

هذا تبويب مهم يحتوي على الكثير من المعلومات المفيدة.

 

• إجمالي الربح Total profit: مجموع كل التداولات الرابحة.
• إجمالي الخسارة Total loss: مجموع كل التداولات الخاسرة.
• الربحية Profitability: نسبة الربحية تساوي إجمالي الربح مقسومًا على إجمالي الخسارة. كلما ارتفعت النسبة ، كان ذلك أفضل. القراءة فوق 1.5 جيدة.
• العائد المتوقع Expected payoff: إجمالي الربح مقسومًا على عدد الصفقات.
• التراجع الكلي Absolute drawdown: يوضح الفرق بين الإيداع الأولي وأصغر قيمة له أثناء الاختبار.
• الحد الأقصى للتراجع Maximum drawdown: الفرق بين أحد الحدود القصوى الفعلية والحد الأدنى التالي لرأس المال.
• التراجع النسبي Relative drawdown: تراجع رأس المال من الناحية النقدية ، والذي تم تسجيله في وقت الحد الأقصى لتراجع رأس المال بالنسبة المئوية.

 

لوحة دفتر السجلات Journal:

 

علامة التبويب هذه مفيدة لمطور المستشار الخبير للعثور على أخطاء في الكود البرمجي.

 

 

جودة المحاكاة في فاحص الاستراتيجية

يحتوي فاحص الاستراتيجية في برنامج الميتاتريدر (MetaTrader) على مؤشر يوضح مدى دقة الاختبار الرجعي ، ويُطلق على هذا المؤشر جودة المحاكاة ويمكن رؤيته بعد اكتمال الاختبار في تبويب تقرير.

 

كما ترى في المثال ، فإن جودة المحاكاة ليست مثالية لهذا الاختبار ، لأن الشريط الأخضر ليس أخضر بالكامل. إن الاختبار الأكثر موثوقية هو الاختبار بجودة محاكاة تبلغ 99.9٪ وشريط أخضر ممتلئ بالكامل.

 

إذا كنت تريد التحقق من عمل برامج المستشارين الخبراء (EAs) بأقصى قدر ممكن من الدقة ، فمن الموصى به أن تكون نوعية المحاكاة أكثر من 90%. والخبر السيئ هنا هو أنك لا تستطيع أن تحقق أكثر من 90% من جودة النماذج باستخدام البيانات التاريخية فقط. ومع ذلك ، يمكنك تحميل علامات الأسعار الأخرى أو استخدام برمجيات الأطراف الخارجية التي تسمح لك بتحقيق جودة محاكاة 99.9%.

 

 

تحسين المستشار الخبير

إن القدرة على تحسين الاكسبريتات هي الميزة الأكثر إثارة للإعجاب في فاحص الاستراتيجية (Strategy tester) ، فإذا كنت تستخدم هذه الميزة بشكل صحيح ، فيجب أن تكون قادرًا على العثور على الإعدادات المثالية للاكسبريت الخاص بك.

 

لاستخدام هذا الخيار ، يجب عليك تحديد مربع الاختيار “التحسين Optimization” في التبويب “الإعدادات Settings” في فاحص الاستراتيجيات ، ثم الانتقال إلى خصائص الاكسبريت Expert Properties، وفي علامة التبويب “المدخلات Inputs” ، ويمكنك أن تختار المعايير التي ينبغي أن يستفيد منها مستشار الخبراء على النحو الأمثل.

 

عادةً ما نحدد “عامل الربح Profit Factor” كمعامل محسن في التبويب “الاختبار Testing” ، ولكن يمكنك أيضًا تعيين معايير أخرى.

 

لننتقل الآن إلى علامة التبويب ” مدخلات البارامترات Input Parameters”. نحن هنا مهتمون في أعمدة “ابدأ Start” و “درجة Step” و “إيقاف Stop”.

 

على سبيل المثال ، يمكننا اختبار عدة مستويات مختلفة لجني الأرباح ، قمنا بتحديد المربع الموجود بجوار “جني الربح TakeProfit” ثم قمنا بتعيين Start = 20 ، و Step = 15 ، و Stop = 95. الآن سوف يختبر فاحص الاستراتيجية ربح المستشار الخبير الخاص بك عدة مرات باستخدام مزيج من جميع بارامترات الربح المختارة.

 

بعد الانتهاء من التحسين ، يتعين عليك وضع علامة على حقل “التحسين Optimization” في علامة تبويب إعداد المختبر والضغط على الزر “ابدأ Start”. بعد ذلك ، ستظهر علامتين تبويب جديدتان في النافذة: “نتائج التحسين” و “الرسم البياني للتحسين”.

 

يمكنك التبديل إلى علامتي تبويب جديدتين تسمى “نتائج التحسين Optimization Results” و “الرسم البياني للتحسين Optimization Graph”.

 

في نتيجة التحسين ، سترى جميع البطاقات مع الربح وإجمالي عدد الصفقات ، وبعد ذلك ، يمكنك النقر بزر الماوس الأيمن فوق أفضل نتيجة وتحديد تعيين مدخلات البارامترات.

 

في “الرسم البياني للتحسين” ، يمكنك رؤية جميع البطاقات والمعلمات المحسّنة:

 

اختبار المستشار الخبير

بعد أن تقوم بتحسين المستشار الخبير الخاص بك ، يمكنك التحقق من نتائج عمله على حساب تجريبي أو حقيقي. عندما تختبر المستشار الخبير المحسن الخاص بك لأول مرة ، سرعان ما تلاحظ أنك تخسر المال ، على الرغم من أن الاختبار الرجعي بدا مثاليًا ، وفيما يلي بعض الأسباب وراء حدوث ذلك.

 

عامل الربح

إذا قمت بتحسين المستشار الخبير (Expert Advisor) ، فلن تحتاج فقط إلى الإعدادات التي تحقق أعلى ربح ، ولكن أيضًا الإعدادات ذات الربح وعامل الربح الجيد.

 

نموذج اختبار خاطئ

قبل تحسين المستشار الخبير ، يجب عليك التأكد من نموذج الاختبار المراد استخدامه ، فإذا كنت تعلم أن المستشار الخبير الخاص بك يتداول فقط عند فتح شمعة وأنك تستخدم فقط وقف خسارة وجني ربح ثابت ، يمكنك استخدام نموذج Open Price Only أو Control Points ، والذي سيسمح لك باختبار سريع. ولكن في حالات أخرى ، يجب عليك اختيار نمط “Every tick”.

 

الإفراط في التحسين

لا تُبالغ في تحسين المستشارين الخبراء ، ويجب أن تعلم أنه باستخدام أداة فاحص الاستراتيجية (Strategy tester) ، يمكنك بسهولة الحصول على منحنى اختبار جيد جدًا عن طريق اختبار جميع معلمات الإدخال الخاصة بالمستشار الخبير مع العديد من الدرجات. لكنك لا تبحث فقط عن نتيجة اختبار رجعي رائعة ، أليس كذلك؟ تريد أن تكون ناجحًا في التداول الحقيقي ، لذا أنت يَجِبُ أَنْ تَختارَ الدرجات الأقل.

 

على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في تحسين وقف الخسارة من 40 إلى 160 وجني الأرباح من 20 إلى 80 ، فلا تقم بتحسين كل درجة. حدد الدرجة 10 لإيقاف الخسارة والدرجة 5 لجني الأرباح. وبالتالي ، سيكون الاختبار أقل ربحية ولكن أقل مثالية.

 

وقت الاختبار

لا تختبر المستشار الخبير الخاص بك كثيرًا ، فلا جدوى من تحسين المستشار الخبير الخاص بك قبل عام 2000. لقد تغيرت الأسواق كثيرًا منذ ذلك الحين ، وسيكون من الأفضل تحسين المستشار الخبير استنادًا إلى أحدث تاريخ (1-3 سنوات) ، سيكون كافيًا أن يكون لديك حوالي 200-300 صفقة لاختبار التاريخ الماضي للصفقات.

 

التنوع في الاختبار

لا تستخدم إعدادًا واحدًا فقط للاختبار. نفذ التحسين لأطر زمنية وأدوات تداول متعددة.

 

المستشارين الخبراء مع وقف خسارة أو جني أرباح في مسافة قريبة

إذا كان لديك مستشار خبير يضع نقاط وقف خسارة وجني أرباح صغيرة ، فسيكون من الصعب تحسينه ، ففي الاختبار الرجعي (Back Testing) ، ليس لديك انزلاق وتأخير في فتح الأمر وتغيير السبريد ، ولذلك سيكون لكل هذه الأشياء تأثير كبير على العمل الحقيقي لمستشارك الآلي.

 

الآن أصبح بإمكانك أن تتخيل ما هو فاحص الاستراتيجية وكيف يمكنك تحسين المستشارين الخبراء الخاص بك.