الاكسبرتات والتداول الخوارزمي – إيجابياتهم وسلبياتهم

نحن نعيش في عصر تساعدنا فيه أجهزة الكمبيوتر في إكمال العديد من المهام ، حيث ترتبط العديد من جوانب حياتنا اليومية باستخدام التكنولوجيا ، وهذا ينطبق أيضًا على التداول. في هذا الدرس ، سنلقي نظرة على ماهية التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading) ، ونتحدث أيضًا عن مستشاري التداول (Trading Advisors).

 

محتوى الدرس:

ما هو التداول الخوارزمي؟

ما هو مستشار التداول؟

المهام التي يمكن تنفيذها باستخدام التداول الخوارزمي

فوائد التداول الخوارزمي

عيوب التداول الخوارزمي

 

ما هو التداول الخوارزمي؟

بدأ كل شيء باختراع أجهزة الكمبيوتر في القرن العشرين ، والتي تمت برمجتها لأول مرة للمساعدة في الحسابات الرياضية. منذ ذلك الحين ، تطورت تكنولوجيا المعلومات بسرعة ، وأصبحت أجهزة الكمبيوتر أكثر قوة وتعقيدًا وأسرع ، ثم ظهر الإنترنت ، ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً بالنسبة للبنوك والمؤسسات والأفراد لمعرفة كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون مفيدة في جني الكثير من المال.

 

كانت الأنظمة الخوارزمية الأولى هي الرسوم البيانية وبرامج التداول التي ساعدت في تسهيل دراسة الأسعار وتنفيذ الأوامر ، وفي النهاية ، تحولوا إلى منصات تداول كاملة تسهل عمل المتداول.

 

ما هو التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading)؟ دعونا أولاً نعرف ما هو التشغيل الآلي للتداول بوجه عام. إن أتمتة التداول (Trading Automation) هي نشاط التداول الذي يتم تنفيذه كليًا (أو جزئيًا) بواسطة البرنامج. بمعنى آخر ، بمساعدة التداول الآلي ، يتم تنفيذ كل أو بعض مهام التداول بواسطة برنامج الكمبيوتر نيابة عنك.

 

هناك عدة طرق للتشغيل الآلي للتداول ، وأهمها:

 

• إشارات التداول (Trading signals) وهي خدمات يمكنك الاشتراك فيها حتى يقوم برنامجك بنسخ صفقات المتداولين الآخرين تلقائيًا ، وهناك إشارات تداول مجانية ، لكن معظمها مدفوعة عادةً.
• يعتمد التداول الاجتماعي (Social trading) على منصة اجتماعية حيث يمكن للمتداولين مشاركة تداولاتهم ويمكن للمتداولين الآخرين تتبعها ونسخها.
• المستشارون الخبراء (Expert Advisors) عبارة عن برنامج مبرمج لاتخاذ إجراءات استجابة لمشغلات معينة ، ويمكنك تنزيل المستشارين مجانًا أو شراء المستشارين المدفوعين أو إنشاء المستشارين الخاصين بك.

 

هناك العديد من المزايا والعيوب للتداول الخوارزمي ، وقد يتمكن بعض المتداولين من تحقيق أرباح كبيرة باستخدام التداول الخوارزمي ، لكن طريقة التداول هذه ليست مناسبة للجميع.

 

 

ما هو مستشار التداول؟

مستشاري التداول (Trading Advisors) – هو برنامج يقوم بمهام التداول نيابة عن المتداول ، بمعنى آخر ، المستشار هو برنامج يمكنك شراؤه أو إنشائه بنفسك ، ويُعرف المستشارون أيضًا بأسماء مثل الخبراء أو روبوتات التداول.

 

يرتبط التداول الخوارزمي والمستشارون الخبراء ارتباطًا مباشرًا ببعضهم البعض ، حيث أنهم يعتمدون على التحليل الفني والنماذج الرياضية والإحصاءات. إن المستشارون الخبراء مثاليون لأداء المهام التي تستجيب لمشغلات محددة. ففي التداول الخوارزمي ، يتم تحديد المشغلات من خلال القواعد والقيم التي يتم الحصول عليها من التحليل الفني لتحركات الأسعار. على سبيل المثال ، يمكن أن تكون القاعدة إشارة مؤشر تصل إلى قيمة معينة ، وإذا تم استيفاء هذه القاعدة ، فسيتم إرسال أمر بيع أو شراء.

 

تسمح لك بعض منصات التداول بتثبيت مستشارين تابعين لجهات خارجية وبعضها يسمح لك ببرمجة برامجك الخاصة ، وتحظى منصة الميتاتريدر (MetaTrader) ولغة MQL4 بشعبية خاصة في هذا الصدد.

 

إذا كنت ترغب في توسيع معرفتك بتداول الروبوتات والتداول الخوارزمي ، فتفضل بزيارة قسم MQL4 على موقعنا الإليكتروني ، حيث يمكنك العثور على دروس تعليمية ممتازة حول إنشاء وبرمجة المستشارين الخبراء الخاصين بك.

 

 

المهام التي يمكن تنفيذها باستخدام التداول الخوارزمي

دعونا نلقي نظرة على أمثلة المهام التي يمكن أداؤها باستخدام المستشارين ، ومن المعتقد على نطاق واسع أن الاكسبرتات EAs تستخدم فقط لفتح الأوامر. ومع ذلك ، في الواقع ، يعد إتمام الصفقات جزءًا فقط من التداول الآلي ، ويمكنك رؤية ذلك في الأمثلة التالية. إذن كيف يمكن أن يكون روبوت التداول مفيدًا؟

 

• إجراء التحليل الفني – بمساعدة أحد المستشارين الآليين ، يمكنك إجراء حسابات رياضية ، ويتم تصميم كل هذه الحسابات لفهم حركات الأسعار والتنبؤ بها.
• إرسال الإشعارات – يمكنك برمجة الاكسبرتات EAs ليتم إخطارك بتغيرات الأسعار أو أحداث السوق.
• إنشاء وإرسال التقارير – يمكن للمستشار إنشاء وإرسال تقارير تلقائية. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في تلقي تقرير يومي عن صفقاتك وحالة الطلبات المفتوحة ، يمكنك إنشاء مستشار يرسل لك هذه المعلومات.
• التداول على الأخبار – قد يكون هذا صعبًا في البرمجة ، لكنه ممكن ، فمن الممكن للمستشار قراءة موجز الأخبار وفهم الأحداث الجارية ، ثم إخطارك بهذه الأحداث أو التفاعل بطريقة معينة.
• اجراء الصفقات – يمكن لروبوت التداول تنفيذ الأوامر نيابة عنك وبدون مشاركتك.
• تعديل الأوامر المفتوحة – يمكن برمجة الاكسبرتات EAs لتعديل الأوامر الحالية. على سبيل المثال ، بالنسبة للإيقاف المتحرك ، إذا كنت تريد أن يتحرك وقف الخسارة عندما يتحرك السعر في الاتجاه الذي تريده.
• إغلاق الصفقة – قد تحتاج إلى إيقاف جميع أنشطة التداول الخاصة بك وإغلاق جميع الطلبات استجابة لأحداث معينة في السوق ، ويمكن للمستشار القيام بذلك نيابة عنك.

 

يمكن أن يختلف تعقيد روبوت التداول اعتمادًا على المهام المبرمجة فيه.

 

 

فوائد التداول الخوارزمي

هناك عدة أسباب تجعل من الملائم لك استخدام التداول الخوارزمي والتشغيل الآلي للتداول:

 

• حرّر وقتك – ربما يكون هذا هو السبب الأكثر أهمية وراء رغبتك في أتمتة أنشطة التداول الخاصة بك. نحن جميعًا مشغولون باستمرار ، والوقت هو أثمن مورد لدينا، فإذا كنت تتداول يدويًا ، فقد ترغب في الحصول على مزيد من وقت الفراغ للقيام بأشياء أخرى بدلاً من المتاجرة ، ويسمح لك التداول الخوارزمي بأداء العديد من المهام دون مشاركتك.
• سرعة التداول – بالمقارنة بنا ، يقوم الكمبيوتر بإجراء جميع العمليات الحسابية بشكل أسرع ، ففي جزء من الثانية ، يمكن للمستشار الآلي دراسة حركة السعر خلال الساعات القليلة الماضية أو حتى الأشهر ، ومقارنتها ببعض القواعد وفتح صفقة ، بينما يحتاج المتداول إلى دقائق أو حتى ساعات للقيام بذلك.
• اختبار التاريخ – يمكن التحقق من روبوت التداول على البيانات التاريخية. إنها أداة قوية لاختبار أي استراتيجية ، وسيسمح لك اختبار السوابق الماضية (Back Testing) بمعرفة أداء استراتيجيتك والاكسبريت EA في الماضي، ويمنحك هذا الفرصة لفهم كيفية عملهم في المستقبل ، فمن خلال الاختبار الرجعي ، يمكنك أيضًا اكتشاف أخطاء وجوانب التداول التي يمكنك تحسينها.
• تداول 24 ساعة × 5 أيام في الأسبوع – يمكنك إعداد خادم يكون متصلاً بالإنترنت وجاهزًا للتداول على مدار 24 ساعة في اليوم ، 5 أيام في الأسبوع ، وهذا مفيد بشكل خاص عند تداول الفوركس حيث أن السوق مفتوح 24 ساعة في اليوم ، 5 أيام في الأسبوع.
• سيكولوجية التداول – من أهم المهارات بالنسبة للمتداول هو الانضباط ، وكما نعلم جميعًا ، يمكن أن يتأثر الانضباط بعدة عوامل ، ولا يمكن أن يتأثر روبوت التداول بنقص الانضباط ، فالمستشار الخبير نفسه هو الانضباط بحكم التعريف ، وتتبع روبوتات التداول القواعد المحددة لها فقط. التفكير في موقف غير واضح لست متأكدًا منه ، أو في صفقة لا تسير كما توقعت وأغلقتها بسبب الذعر. لا شيء من هذا القبيل يمكن أن يحدث للمستشار الخبير ، لأن تداول بالاكسبريت EA يعمل دائمًا وفقًا للقواعد ولا ينحرف عنها أبداً.

 

التداول الخوارزمي يمكن أن يساعد بالتأكيد على تحسين تداولاتك وجعل من السهل نفسيا المتاجرة بالودائع الكبيرة.

 

 

عيوب التداول الخوارزمي

لقد سلطتنا الضوء على فوائد أتمتة التداول ، ولكن من المهم أيضًا أن نفهم أن هناك بعض المخاطر والقيود هنا أيضًا ، وهنا بعض منهم:

 

• إذا كان المستشار الخبير الخاص بك على خطأ ، فقد تكون أموالك في خطر ، ولحسن الحظ ، ستساعدك الاختبارات الرجعية والحسابات التجريبية على اكتشاف الأخطاء مبكرًا.
• أحداث السوق غير المتوقعة – يمكنك برمجة مستشارك للتفاعل على بعض المحفزات والأحداث ، ومع ذلك ، قد تحدث مواقف غير متوقعة في السوق لا يمكنك توقعها ، وفي هذه الحالة ، قد يقع مستشارك في حالة تراجع.
• القيود في البرمجة – يمكن للاكسبرتات EAs الخاصة بك إجراء التحليل الفني ، ولكن قد يكون من الصعب للغاية ترجمة بعض نماذج السلوك السعري والرسوم البيانية والسعر والاتجاه إلى وظائف ومقارنات رياضية. حسّن مهاراتك كمبرمج وستكون قادرًا على إكمال المزيد والمزيد من المهام.
• من المحتمل أن يخاطر البرنامج بأموالك ، لذلك اتبع دائمًا إرشادات صارمة لإدارة المخاطر عند إنشاء مستشاريك.
• من المؤكد أن التشغيل الآلي للتداول لها بعض العيوب ، ومع ذلك ، عند استخدامها بشكل صحيح ، فإن فوائدها تفوق بالتأكيد.