أنظمة التداول الآلية – ما الذي تحتاج إلى معرفته ومراعاته ؟

حتى إذا كنت تعتبر نفسك متداولا تتبع أسلوب تقديري بحت ، يجب عليك أن تقضي بعض الوقت لاستكشاف استراتيجيات التداول الآلية التي تزود المتداول بأسلوب منهجي وخالي من انفعالات السوق.

 

يمكن أن يوفر لك نظام التداول الذي يتمتع بميزة إحصائية فرصًا ممتازة لكسب المال في الأسواق المالية ، وسواء كنت تبني نظامًا آليًا خاصًا بك أو تشتري واحدًا من على الإنترنت ، فإن فهم الفروق الدقيقة وخوارزميات التداول الآلي يعد جزءًا أساسيًا من روبوتات التداول أو المستشارين الآليين.

 

يتم استخدام أنظمة التداول الآلية من قبل مجموعة متنوعة من المستثمرين ، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين الكبار وكذلك تجار التجزئة. إن استراتيجية التداول الآلي هي استراتيجية تستند فيها القرارات إلى معايير مبرمجة مسبقًا تمرر أمر دخول أولي ثم معالجة التداول في الوقت الفعلي ، وتتلقى في النهاية أمر جني الأرباح أو وقف الخسارة.

 

هناك العديد من المزايا لاستخدام نظام التداول الآلي ، وأحد أهم العوامل هو أنك تزيل الانفعالات الإنسانية من تداولك ، وبدلاً من إضاعة الوقت في الصفقات ، يمكن للروبوت أن يفعل كل شيء من أجلك.

 

 

محتوى الدرس:

كيف يمكنك إنشاء نظام تداول آلي؟

استعن بمبرمج لتطوير استراتيجية التداول الخاصة بك

شراء نظام تداول آلي

نظام التداول الآلي والانفعالات البشرية

لماذا السرعة مهمة؟

اللاعبون الرئيسيون

خوارزميات التداول تترك آثارًا

تلخيص الدرس

 

 

كيف يمكنك إنشاء نظام تداول آلي؟

يستغرق تطوير نظام تداول آلي وقتًا وجهدًا، وهناك عدة طرق يمكنك اتباعها هنا.

 

1. يمكنك برمجة النظام بنفسك باستخدام استراتيجياتك الخاصة.
2. يمكنك استئجار مبرمج واستخدام الاستراتيجيات التي طورتها أيضًا.
3. يمكنك شراء نظام آلي جاهزا يستخدم منطق التداول الخاص بك.

 

تمت برمجة معظم أنظمة التداول بلغة الملكية الخاصة بمنصة التداول وتركز على توليد إشارات التداول ، والجمع بين معايير الدخول وإدارة المخاطر.

 

يقوم بعض المستثمرين بتطوير برامجهم الخاصة التي تتضمن جميع جوانب نظام التداول دون قيود منصات تداول الطرف الثالث ، وتستخدم العديد من منصات البرامج هذه لغات برمجة شائعة مثل C أو C++ أو Python.

 

يمكنك أيضًا العثور على مجموعة متنوعة من البرامج لتطوير استراتيجيات التداول الخاصة بك ، وغالبًا ما تحتوي هذه الأنظمة الأساسية على واجهة مستخدم رسومية ، مما يجعل إنشاء الإستراتيجية أمرًا سهلاً نسبيًا ، وغالبًا دون الحاجة إلى معرفة لغة البرمجة ، وتحتوي العديد من منصات التداول اليوم على خوارزميات مسبقة الصنع تستخدم المؤشرات الفنية ، على سبيل المثال ، يحتوي موقعنا الإليكتروني على قسم MQL4 مخصص لتطوير استراتيجيات MetaTrader.

عادةً ما تستند المعايير المستخدمة لفتح التداولات إلى البيانات التاريخية ، والتي تسمح للمطور بمعرفة ما إذا كانت الإستراتيجية التي أنشأها قد نجحت في الماضي. ومع ذلك ، من المهم لجميع مصممي النظام والمتداولين أن يفهموا أن الأداء السابق لا يؤكد بالضرورة النتائج المستقبلية.

 

سيمنحك الاختبار الرجعي (Back Testing) الفرصة لاختبار استراتيجيتك قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي ، والذي يمكن أن يقلل من احتمالية الخسائر. يجب أن تدرك أنك إذا وجدت شيئًا أفضل مما هو مفترض أن يكون حقيقيا ، فيجب أن تفكر في أنك قد تكون قد ارتكبت خطأ في عملية الاختبار ، أو ربما استخدمت حجم عينة صغير ، أو ببساطة قمت بتحسين المتغيرات المعطاة أكثر من اللازم.

 

إذا قمت ببرمجة الإستراتيجية بنفسك ، فستكون لديك معرفة عميقة بكيفية عمل النظام ومدى موثوقية نتائج الاختبار ، وستكون أيضًا على دراية بالبيانات المستخدمة لإنشاء هذه النتائج ، فإذا كانت البيانات المقدمة غير صحيحة ، فستكون لديك أخطاء. أيضًا ، يمكن أن تولد الأسعار السيئة إشارات تداول خاطئة.

 

 

استعن بمبرمج لتطوير استراتيجية التداول الخاصة بك

هناك العديد من المبرمجين ذوي الخبرة الذين يمكنك توظيفهم في سوق العمل الحر “Freelance Exchange” (على سبيل المثال ، على https://www.mql5.com/en/job). تتضمن بعض العيوب التكاليف الإضافية التي ستتكبدها إذا قام شخص آخر ببرمجة استراتيجيتك ، ويمكن أن يتضمن ذلك عملية تجربة وخطأ واسعة النطاق والتي ستحتاج إلى المرور بها لتحديد ما إذا كانت إستراتيجية التداول الخاصة بك لها ميزة في التداول الحقيقي.

 

 

شراء نظام تداول آلي

يمكنك استئجار أو شراء إستراتيجية تداول من مورد أو مطور (https://www.mql5.com/en/market). وستجد على الإنترنت إعلانات للعديد من أنظمة التداول ، وإذا كنت تخطط لشراء أحدها ، فعليك دراسته بعناية.

يمكنك العثور على الإنترنت على مراجعات واختبارات لأنظمة التداول الآلية ، فإذا لم تتمكن من العثور على مراجعات عامة ، فتأكد من اختبار النظام الآلي على حساب تجريبي قبل استخدامه بأموال حقيقية.

 

عند شراء نظام تداول ، تأكد من أن المستشار الآلي يناسب أهدافك. على سبيل المثال ، إذا كنت تحاول تنويع محفظتك باستخدام نظام آلي كإستراتيجية استئناف الاتجاه (Trend Following) ، فتجنب الأنظمة التي تتداول على انعكاسات الأسعار أو ارتدادها مثل استراتيجيات الارتداد إلي الوسط (Mean Reversion).

 

واحدة من المشاكل تتمثل في الاختبار الرجعي للسوابق الماضية ، وبالتالي شراء إستراتيجية تداول لا تظهر إلا النتائج التاريخية ، بسبب وجود تقنيات يمكن استخدامها لجعل الإستراتيجية تبدو وكأنها جيدة على الورق ولكنها تفشل في التنفيذ الفعلي. وبواسطة تهيئة المنحنى أو الإفراط في تحسين مقاييس المعلمات المحددة ، يمكنك إنشاء نظام تداول آلي يبدو جيدًا جدًا خلال فترة تاريخية معينة.

 

قد يقوم مصمم النظام الآلي بتعديل المعايير المستخدمة بشكل طفيف لتحقيق الأداء المتميز. على سبيل المثال ، قد يختبر المطور استراتيجية استئناف الاتجاه التي تعمل على تحسين تقاطع المتوسط ​​المتحرك على مدار عامين. بمجرد أن يجد نتيجة تبدو جيدة ، فإنه يتحقق مما إذا كانت الاستراتيجية تعمل على مدى فترة أطول.

 

في معظم الحالات ، لن يتمكن من العثور على نتائج موثوقة على المدى الطويل ، لكنه لن يخبرك عن ذلك. على سبيل المثال ، يمكنك أن تكتشف لاحقًا أن استراتيجية تقاطع المتوسط ​​المتحرك التي ولدت 50٪ ربحا في آخر عامين قد فقدت 30٪ عند اختبارها في السنوات العشر الماضية.

 

يفترض المتداولون أحيانًا أن خطة التداول يجب أن تحتوي على نسبة عالية جدًا من الصفقات الرابحة ولا توجد عمليات تراجع ، ومع وضع هذا في الاعتبار ، يمكن للمطور عديم الضمير إنشاء مقاييس المعلمات التي يمكن تعديلها لتحقيق نتائج مذهلة ، ولكنها تفشل تمامًا بمجرد استخدام نظام تداول آلي في السوق الحقيقي.

 

نظام التداول الآلي والانفعالات البشرية

بمجرد بدء تشغيل نظام تداول آلي ، سيبدأ هذا النظام في البحث عن معايير أسعار محددة لتحديد ما إذا كان السوق لديه قواعد محددة مسبقًا لبدء التداول ، بمجرد إتمام التداول ، سيتعقب النظام مراكزك في الوقت الفعلي لتحديد ما إذا كانت المعايير المحددة قد استوفيت.

 

على الرغم من أن الانفعالات الإنسانية تتضاءل إلى حد ما عند استخدام نظام تداول آلي ، إلا أن انفعالاتك لا تزال تلعب دورًا ، ويجب أن تمنح النظام الجديد فترة زمنية مناسبة لتحديد ما إذا كان يعمل أم لا. يتطلب التداول الانضباط ، وحتى المتداول الذي يتبع الأسلوب المنهجي سوف يشكك في نظامه من وقت لآخر ، لذلك من المهم أن تتحكم في نفسك في سلسلة من الخسائر.

 

وإذا قمت بتطوير النظام بنفسك واختبرته ، فمن المحتمل أن تصبح مرتبطًا باستراتيجيتك ولن تتخلي عنها ، حتى لو لم تعمل كما هو مخطط لها ، وتأكد من الالتزام بخطة واستراتيجية قبل استخدام نظام آلي في تداول حقيقي ، ولديك معايير لدعم أهدافك.

 

 

لماذا السرعة مهمة؟

من أهم عناصر التداول الآلي لتداولات الوتيرة العالية HFT هي السرعة المرتبطة بالصفقات. على سبيل المثال ، المراجحة الإحصائية (statistical arbitrage) هي نوع من التداول الآلي تكون فيه السرعة مهمة جدًا لنجاح المراجحة.

 

تتمثل الإستراتيجية الشائعة في استخدام استراتيجيات التداول الآلي التي تتداول في نطاق ضيق. على سبيل المثال ، التداول الخاطف المسائي (السكالبينج Night Scalping).

 

عندما تكون تداولاتك آلية ، يمكنك الاستجابة لظروف السوق المتغيرة على الفور تقريبًا ، وتزيد القدرة على الدخول والخروج بسرعة من التداول من فرص نجاح المتداول بشكل كبير.

رغم ذلك ، فإن الأنظمة المستخدمة ليست خالية من الأخطاء ، وهناك العديد من الحالات التي يواجه فيها المتداولون مشكلات في الأجهزة أو البرامج. على سبيل المثال ، إذا انقطع الاتصال بين منصة التداول والسوق ، فلا يمكن تنفيذ صفقاتك. عند استخدام نظام تداول آلي ، يجب مراقبته بانتظام.

 

 

اللاعبون الرئيسيون

تعد أنظمة التداول لتداولات الوتيرة العالية HFT من الأصول القيمة للغاية للشركات الكبيرة ، تلك التي تسمح لك بالحصول على دخل كبير.

 

Renaissance Technologies هي واحدة من أشهر صناديق التحوط التي تستخدم التداول الآلي حصريًا.

 

في عام 2009 ، سرق مبرمج في Goldman Sachs اسمه (Sergei Aleinikov) كود تداول Goldman. أدين ألينكوف ، لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية ألغت التهم وأُسقطت العقوبة. ومع ذلك ، كان جولدمان ساكس قاسياً في القضية واستمر في الضغط من أجل إصدار حكم بالإدانة.

 

غالبًا ما تكون الخوارزميات ملكية فكرية قيّمة للغاية ، حيث غالبًا ما تختفي الفرص التي توفر ميزة في كثير من الحالات إذا بدأ متداولون آخرون في نسخ الاستراتيجية بشكل جماعي.

 

 

خوارزميات التداول تترك آثارًا

يمكن أن يساعدك التعرف على أنظمة التداول الآلية في تحديد كيفية تداول الأموال الذكية للمستثمرين الخبراء في الأسواق ، ويمكن للمتداول ممن يستخدم الأسلوب التقديري أن يجد تغييرات في الحجم وعدد العقود المفتوحة التي تعكس غالبًا كيفية عمل الخوارزميات ، بينما ستواجه صعوبة في العثور على الحجم وعدد العقود المفتوحة في سوق الفوركس عبر شبكات الاتصال الإليكترونية ECN ، يمكنك تتبع العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة ، بالإضافة إلى خيارات العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة ، لتقييم التغيرات الكبيرة في حجم السوق.

 

الارتفاع غير العادي في الحجم هو أمر يجب أن يتحكم فيه جميع المتداولين التقديريين ، وهذا المفهوم أكثر شيوعًا في الخيارات حيث يتم استخدامها على مستويات أقوى.

 

 

تلخيص الدرس

أحد أكبر التحديات التي يواجهها متداولو التجزئة الذين يستخدمون استراتيجيات التداول الآلية هو قدرة المتداول على التمسك بالنظام خلال فترات التراجع ، فإذا تجاهلت المعايير المحددة وأوقفت المستشار الخبير EA ، فأنت بذلك تخرق استراتيجيتك ، ومن المهم أن يكون لديك توقعات واقعية حيث لا توجد استراتيجية تداول آلية ستمنحك نتائج موثوقة.

 

تذكر أن السوق يدفع لك مقابل المخاطرة، فكلما زادت استعداداتك لتحمل المخاطر ، زاد الربح المحتمل. وإذا كنت لا تستطيع تحمل حالات التراجع التي تظهرها إستراتيجية التداول الآلية الخاصة بك ، فيجب أن تجد طريقة أخرى أكثر ملائمة لتحملك للمخاطر.

 

بالطبع ، هناك إيجابيات وسلبيات للتداول الآلي ، وأكبر فائدة لكثير من الناس هي أن النظام الآلي يزيل معظم الانفعالات الإنسانية من التداول ، وإذا كان بإمكانك الاعتماد على البحوث التي أنشأت استراتيجيتك وشعرت أن نظامك سيعمل في الوقت الحقيقي وكذلك مع البيانات التاريخية ، فمن المرجح أن تنجح ، ولكن العيب الأكثر وضوحًا هو أنه إذا لم تكن حريصًا ، فقد ينتهي بك الأمر إلى تطوير أو شراء نظام مفرط التحسين لا يعمل على النحو المنشود.

 

أيضًا ، عليك أن ترقب عمل المستشار الآلي والتحكم فيه بشكل دوري ، وسيتعين عليك مراقبة المعاملات بشكل دوري ومعرفة ما إذا كان الدخل يلبي توقعاتك.

 

يجب أن تتأكد من أنك قد أنشأت استراتيجية ستمكنك من أن تكون متداولا ناجحًا، ويجب أن يشمل ذلك جميع المراحل ، بما في ذلك تصميم واختبار وتنفيذ النظام لصفقاتك.